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发现玄同:AI+金融,投资界的阿尔法狗(上)

时间:2018-12-13 18:36来源:www.007bfb.com 作者:皇冠比分007 点击:
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还记得,人工智能围棋程序“AlphaGo”(“阿尔法狗”)轮番KO世界围棋大师李世石、柯洁、古力、陈耀烨等人吗?每一场比赛都吸引了无数目光。虽然很多人并不精通围棋,但人和人工智能究竟谁更技高一筹,始终是人们津津乐道的话题。

“我们职业棋手现在和阿尔法狗的差距是全方位的,从布局开始到终局,我们都不是它的对手。”能让“棋圣”聂卫平说出如此悲观的话,可见这只“狗”的实力。

通俗地理解,阿尔法狗就是一个人工智能程序(AI),通过不断地自我学习,完善自身的缺陷,不断提高自身的围棋水平。

金融界的阿尔法狗

在金融领域,人工智能的力量同样在崛起。

当你现在去谈金融+人工智能将是未来的发展方向,并准备投入时,早在20年前,中国广州的一群数学家已经着手研究,7年前他们联合一帮IT专家利用这个工具展开投资,并获得了超乎寻常的成果。

这个团队就是广州玄同资产管理有限公司。作为一家资产管理公司,玄同团队却没有真正意义上的基金经理,也没有分析师、没有交易员,甚至没有一位金融专业出身的员工,其业绩却大幅跑赢各大指数,横扫各大奖项:粤港澳大湾区私募梦工厂2018年私募大赛—谨慎型第一名、2018年度“建行私行杯”私募实盘交易大赛风云榜混合类第一季度冠军、2015年度最佳套利策略基金、2014年度最佳期货(量化)策略基金······

前段时间,《证券时报》一篇文章刷屏,直指38家大型百亿私募今年面临全线亏损,堪称史上首次。顶尖高手折戟沉沙,更是引发无限唏嘘:2018年投资太难了,能不亏就不错了。在今年主要股指跌幅超过20%、高手抱恨的大环境下,玄同旗下产品仍然获得了两位数的正收益,最大回撤仅为个位数,且在1.29-2.9美股大跌、3.21-3.28中美贸易战宣布、6.19-6.28中美贸易摩擦升级、10.8- 10.11美股暴跌引发全球股市跟跌等特殊时点,均表现了超强的抗跌性甚至逆势上涨。

如此靓丽的投资收益背后隐藏着什么秘密呢?答案是人工智能,玄同团队在相关领域拥有14项专利,目前已被认定为广东省高新技术企业(公示期内),还有120多台高端分布式服务器。

中国版“文艺复兴科技”

玄同团队主要由数学家和计算机专家组建而成,就像全球最赚钱的“量化之王”西蒙斯所创办的文艺复兴科技公司一样。玄同创始人宋小虎是1997年全国大学数学建模一等奖、美国二等奖得主,2000年毕业后创办玄武科技(834968),2011创办玄同量化工作室;他的伙伴谢乐军是数学泰斗、中国近代数学奠基者苏步青的学生,加上曾在网易担任技术总监的IT专家蔡伟真,以及梁华健——中国最早一批电信软件平台架构和开发者,组成了中国投资管理市场上极为独特的组合。

文艺复兴是全球人工智能应用于量化投资领域做得最优秀的公司,,也是玄同对标的对象。该公司由一群科学家构成,其中1/3拥有数理博士学位,并强调不招华尔街出身的人,其主要利用数学模型捕捉可以复制的微小获利机会,由机器自动做出交易决策。

根据Business Insider表述,在专业杂志《阿尔法》连续15年的排行榜上,文艺复兴公司的创始人、被业界称为“量化投资之王”的西蒙斯从未缺席,并且一直名列前茅:据悉,他在这15年间赚了235亿美元。其主导的旗舰基金——大奖章基金在长达30年时间里的年化回报率高达36%,远超巴菲特、索罗斯等业界同僚。

1994年,美联储连续6次加息,大奖章基金净盈利71%;2000年,科技股股灾,标普指数下跌了10%,大奖章基金更是大获丰收,净回报98.5%;2008年,全球金融危机,各类资产价格下滑,大部分对冲基金都亏损,而大奖章赚了80%。

高度一致的团队架构,相似的模型算法基因,趋同的交易特征和产品表现,是否会造就玄同和文艺复兴科技一样的行业地位和投资奇迹?让我们拭目以待。

李崇

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(责任编辑:皇冠比分)

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